La llegada del coronavirus y los ERTEs han provocado la reducción de casi un tercio del importe de los créditos a particulares y familias. En el marzo-mayo de 2019 alcanzaban los 25.899 millones de euros. Ahora, se han quedado en apenas 17.700 millones en los mismos meses de 2020. Es un descenso de un 31,7%.
Así se desprende de un análisis basado en datos del Banco de España elaborado por la consultora AIS Group, especialista en la aplicación de técnicas de inteligencia artificial a la gestión del riesgo de crédito.
En una situación como la actual, con tanta incertidumbre, afirma José Manuel Aguirre, economista y director comercial de AIS Group, “es normal que muchas familias hayan pospuesto e incluso suspendido decisiones que implicaban una financiación como la compra de una vivienda, un coche, un electrodoméstico, reformas, etc.”.
Y esto se nota en las cifras. Considerando sólo el crédito al consumo, la caída de las nuevas operaciones entre marzo y mayo representa el 58% respecto al mismo periodo del año anterior. Abril ha sido el mes que ha acusado el frenazo más destacado. De los 2.841 millones de euros que se concedieron en 2019, se pasó a los sólo 626 millones de 2020. Un descenso del 78%.
En cuanto al crédito a la vivienda, la rebaja en las nuevas operaciones entre marzo y mayo se sitúa en el 33%. Nuevamente, el mes de abril ha sido en el que mayor retroceso se ha experimentado. Comparando los importes de las operaciones formalizadas en ese mes de los dos últimos años, se observa que caen a la mitad, de 3.850 a 1.902 millones de euros.
Los créditos a particulares caen si baja la actividad económica
La actividad crediticia es cíclica por naturaleza y por su vinculación directa con el nivel de actividad económica. Cuando el nivel de la economía va en aumento, generalmente el nivel de crédito, tanto a personas como a empresas, también crece.
Sin embargo, en el escenario actual nos encontramos con que las familias han paralizado la toma de nuevos créditos a particulares. Mientras, las empresas se han visto prácticamente abocadas a endeudarse para poder subsistir.
“Uno de los temas clave es la calidad de las carteras -indica Aguirre-. El riesgo requiere de diferentes montos de capital tanto desde el punto de vista regulatorio como el de gestión. A peor calidad de carteras de crédito o de inversión, mayores requerimientos de capital. Y la situación actual nos lleva a pensar que la morosidad tenderá a crecer en los próximos tiempos, poniendo en riesgo esa calidad”.
¿Qué se puede hacer ante esto? Anticiparse lo máximo posible puede resultar fundamental, dice el economista. Es determinante ser capaz de simular distintos escenarios para ver la afectación sobre provisiones y tomar las mejores decisiones.
Algunas herramientas facilitan calcular los requerimientos de capital
Con este fin, AIS Group está poniendo al servicio de las entidades financieras AIS FinRisk, una herramienta que permite calcular los requerimientos de capital de sus carteras de crédito y mercado. También, el riesgo operacional, que requerirían las distintas hipótesis de actividad económica futura.
Es decir, facilita el estresar las carteras en escenarios futuros plausibles o extremos y así ayudar a la toma de decisiones estratégicas.
Una vez instalada la herramienta el ejercicio de estrés es muy rápido. Esto posibilita a las entidades destinar mucho más tiempo al análisis en lugar de dedicarlo a hacer cuadrar infinitas hojas de cálculo, comenta Aguirre.
AIS FinRisk se utiliza también para la planificación y distribución de las carteras de créditos (asset allocation) en función del nivel de rentabilidad esperada y de los diferentes escenarios macroeconómicos previstos por la entidad.